Diego Costa comenzó su carrera en su Brasil natal jugando de manera no profesional, hasta que a los 16 años empezó a jugar para el Barcelona Esportivo Capela de la ciudad de São Paulo. Su primer contrato lo firmó con el Sporting Braga de Portugal jugando con sus reservas.
Tras ello fue cedido al FC Penafiel de la Segunda División de Portugal y después de su fichaje por el Atlético, también al Sporting Braga esta